学术报告（郑波 20180427）

【题目】物理与金融

【主讲 人】郑波教授

【时间】 2018年4月27日（星期五）下午2:00。

【地点】实验楼理电学院学术报告厅中208

【承办单位】 物理与通信电子学院

【内容简要】物理学家为什么对金融感兴趣？物理学方法如何探讨金融动力学？运动方程未知怎么办？定性学科的定量化是必由之路，而在这条道路上金融首当其冲。对物理学家而言，金融是一片广阔的处女地，具有极大的挑战性。本讲座首先扼要综述近年来金融物理研究的前沿动态，阐述统计物理学方法在金融动力学中的应用，然后重点报告课题组的最新研究进展，特别关注大数据信息时代的时间、空间关联函数计算和微观模型的构建，及其在投资策略的潜在应用。

【主讲人简介】

1977级中山大学物理系本科生，1987年于中山大学获博士学位，1990-2002年在德国Siegen大学和马丁路德Halle大学从事研究工作，2001年获聘教育部长江学者特聘教授，任浙江大学物理系教授，2010年至2017年任浙江大学物理系主任（院长），2003年获国家杰出青年基金。2006年起任专家编辑，2009年至今任《Chinese Physics B》和《物理学报》编委。2013年至今任浙江省物理学会副理事长。2011年起任“中国物理学秋季年会统计物理与复杂系统分会”召集人，2015年起任“全国统计物理与复杂系统年会”副主席。2013年起任全国中学生英才计划工作委员会委员。郑波博士研究方向主要包括非平衡态统计物理、计算机模拟物理、金融物理和复杂动力学系统。共发表国际SCI刊物论文110余篇，论文的被引用总数近3000篇次。